杭州交通信息网帶靈 名人:期权与期货考试题有套利机会否
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/05/01 10:28:12
k股价格18美元，无风险利率10%，9个月到期欧式看涨期权价格3.2美元，9个月欧式看跌期权价格1.8美元，问有套利机会否？应该怎样套利？
套利作为交易模式的一种，与单边交易相比，它所关注核心不再是价格涨跌，而是进行套利的两个合约的基差的变化。
要寻找套利的机会，只要看看具体合约之间的基差在扣除换月或交割以及存储等费用之后是否还有利可图，如果没有现货背景配合着运作，套利跟投机就没有实际的差别。